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研究報告:國金證券-A股市場因子跟蹤及多因子組合月報:2019年6月-190604

股票名稱: 股票代碼: 分享時間:2019-06-05 8:37:43
研報欄目: 基金頻道 研報類型: (PDF) 研報作者: 王聃聃
研報出處: 國金證券 研報頁數: 9 頁 推薦評級:
研報大小: 1,501 KB 分享者: filakitty 我要報錯
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【研究報告內容摘要】

    基本結論
    多因子組合跟蹤
    2019年5月多因子組合絕對收益率-5.04%,相對滬深300的超額收益率為2.21%,月度日勝率為52.38%。
    多因子組合自2018年成立以來組合絕對收益率6.18%,相對滬深300超額收益率12.41%,組合年化波動率24.22%,同期滬深300年化...展開全文>>

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