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研究報告:上海證券-基于均值~CVaR模型的資產配置策略之二:引入認沽期權,提升資產配置型FOF收益-191008

股票名稱: 股票代碼: 分享時間:2019-10-08 16:22:53
研報欄目: 基金頻道 研報類型: (PDF) 研報作者: 劉亦千,孫桂平
研報出處: 上海證券 研報頁數: 10 頁 推薦評級:
研報大小: 1,012 KB 分享者: 海闊天空98 我要報錯
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【研究報告內容摘要】

      本報告從風險管理角度出發,以標普500指數、上證50指數、中證全債指數、comex黃金、WTI原油作為研究對象,利用均值—CVaR模型,將認沽期權作為大類資產配置的輔助對象,直接參與到資產配置過程中,從而在一個整體框架中,定量分析認沽期權在資產配置中起到的風險管理作用。主要思路在于既可以通過買入...展開全文>>

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