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安信證券-FOF和資產配置周報:復工情況較弱短期需謹慎,配置組合全部新高-200216
  上周在12日更改統計口徑后,湖北新增確診人數拿下3連降,湖北外新增確診12連降,全球大類資產從月初因對中國疫情擔憂的risk-off中走出。目前疫情有所緩和但仍存在反復預期,市...[詳細]
2020-02-16 分享者:zgfs328462 作者:呂思江 評級: 頁數:11 頁
華泰證券-金工林曉明團隊每周觀點:創業板還能逆勢上漲多久?-200216
  節后市場表現分化加劇,創業板指逆勢上漲,表現一枝獨秀   春節后第一個交易日,受新冠疫情影響,市場出現大幅低開,而后迅速反彈,截止到目前,以創業板指、中小板指為代表的小盤成長指...[詳細]
2020-02-16 分享者:lindahat 作者:林曉明,李聰,劉志成 評級: 頁數:11 頁
華泰證券-金工FOF投資周報:上周大部分FOF基金錄得正收益-200216
  上周目標日期型基金表現相對較好,推薦周期板塊基金   截至2020年2月14日,基金市場共有6133只基金產品,其中混合型基金數量最多,貨幣型基金規模最大。上周(2020.02...[詳細]
2020-02-16 分享者:zuwenbo 作者:林曉明,黃曉彬 評級: 頁數:10 頁
華泰證券-美元與新興市場貨幣危機的周期性變化規律研究:美元大周期與新興市場貨幣危機-200216
  全球經濟大周期與美元的避險屬性是導致美元周期和新興市場危機的根源   美元是最主要的國際儲備貨幣,美元指數表征美元強弱且具有明顯的大周期特征。自1971年1月以來,美元歷經三輪...[詳細]
2020-02-16 分享者:11270328 作者:林曉明,黃曉彬 評級: 頁數:29 頁
華創證券-漲跌停剪刀差擇時系列之一:推波助瀾模型-200214
  摘要   在《去粗取精,去偽存真:動量擺動系統的長期擇時》一文中我們試圖基于成分股去探索擇時模型,成分股可獲得的信息相比于單個大盤寬基指數更為豐富,全文構造的長期動量擺動系統擇...[詳細]
2020-02-16 分享者:caihf8556 作者:陳杰 評級: 頁數:15 頁
光大證券-再融資新規點評報告:關注中小企業的投資機會,定增事件效應有望回歸-200216
  2020年2月14日,證監會發布了《關于修改的決定》、《關于修改的決定》、《關于修改的決定》,對再融資規則進行了修訂。本篇報告從指數收益、事件效應、因子有效性等角度,對再融資新...[詳細]
2020-02-16 分享者:幽幽散人 作者:古翔,周蕭瀟,劉均偉 評級: 頁數:10 頁
申港證券-每周指數薈萃-200216
  投資摘要:   本周市場回顧。本周6個寬基指數全線收漲,前期大小盤分化的局面本周已經有所緩解。深證成指獨占鰲頭,大漲2.87%,穩坐榜首,上證綜指上漲1.43%。28個申萬一級...[詳細]
2020-02-16 分享者:shaudinn 作者:曹旭特 評級: 頁數:8 頁
光大證券-金工量化周報:業績趨勢組合本周超額基準1.82個百分點-200216
  多因子模型   因子表現:質量因子表現較好,估值因子、小市值因子大幅回撤。   組合表現:光大Alpha2.0(因子擇時全A150)組合本周上漲1.61%,同期中證500指數上...[詳細]
2020-02-16 分享者:yaya_zqq 作者:劉均偉,周蕭瀟,古翔 評級: 頁數:34 頁
中泰證券-情緒擇時周報:市場情緒降溫,短期或將調整-200216
  情緒綜合得分   過去一周市場小幅反彈,但是情緒得分從64分下降至57分。其中北上資金凈流入規模變小,公募倉位維持在過去一年較高位置,衍生品和價量指標顯示出賺錢效應有所下降,整...[詳細]
2020-02-16 分享者:石青 作者:唐軍 評級: 頁數:11 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:兩市縮量收漲,高頻信號仍較謹慎-200214
  RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略看多中證500、創業板指,對上證綜指、上證50、滬深300觀點較謹慎。今日(2月14日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交...[詳細]
2020-02-16 分享者:iamcxiao 作者:周蕭瀟,胡驥聰,董天韻 評級: 頁數:4 頁
天風證券-因子監控及指數增強組合跟蹤-200215
  指數增強組合表現   滬深300增強組合本周超額收益0.59%,本年超額收益3.43%;   中證500增強組合本周超額收益1.18%,本年超額收益1.60%;   中證100...[詳細]
2020-02-15 分享者:yiwuxin 作者:吳先興 評級: 頁數:11 頁
光大證券-量化擇時周報:市場情緒分化,上漲動力漸弱-200215
  A股擇時觀點:市場情緒分化,上漲動力漸弱。   本周市場寬基指數繼續反彈,其中創業板指周度上漲2.65%,跑贏其它寬基指數。上證綜指、上證50本周亦分別上漲1.43%、1.52...[詳細]
2020-02-15 分享者:umplus 作者:劉均偉,胡驥聰,董天韻 評級: 頁數:7 頁
天風證券-市場情緒一覽-200214
  情緒面   今日A股3645只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停55只,自然跌停2只,分別占比1.51%和0.05%。漲停封板率為58.33%,連板率為17.3...[詳細]
2020-02-14 分享者:咄咄902 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
渤海證券-因子監測周報:因子收益普遍回撤,關注暴露控制風險-200214
  上周,全市場范圍內大小市值股票表現基本持平。各類因子收益普遍回撤,其中,換手率、波動率等技術面因子回撤尤其明顯。疫情期間,市場風格波動較為顯著,建議密切關注相關多因子模型因子暴...[詳細]
2020-02-14 分享者:globalbeta 作者:宋旸 評級: 頁數:13 頁
天風證券-市場情緒一覽-200213
  情緒面   今日A股3645只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停46只,自然跌停3只,分別占比1.26%和0.08%。漲停封板率為49.00%,連板率為12.1...[詳細]
2020-02-13 分享者:realkt 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:日頻指標值略有改善-200213
  RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略看多中證500、創業板指,對上證綜指、上證50、滬深300觀點較謹慎。今日(2月13日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交...[詳細]
2020-02-13 分享者:F1021830 作者:周蕭瀟,胡驥聰,董天韻 評級: 頁數:4 頁
東海證券-金融工程日報-200213
  ◎市場數據:   主要指數   最新1個交易日,各指數悉數上漲,創業板指數(2.80%)漲幅最大;最新5個交易日,各指數悉數上漲,創業板指數(7.51%)漲幅最大;最近22個交...[詳細]
2020-02-13 分享者:SKY1918 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:高頻持倉信號減少,短期觀點謹慎-200212
  RSRS 量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略看多中證500、創業板指,對上證綜指、上證50、滬深300觀點較謹慎。今日(2月12日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出...[詳細]
2020-02-13 分享者:yq2003 作者:周蕭瀟,胡驥聰,董天韻 評級: 頁數:4 頁
天風證券-市場情緒一覽-200212
  情緒面   今日A股3643只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停107只,自然跌停0只,分別占比2.94%和0.00%。漲停封板率為77.40%,連板率為19....[詳細]
2020-02-13 分享者:大豆小狐貍 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
天風證券-金工專題報告:海外文獻推薦第123期-200212
  行業收益的可預測性:使用機器學習方法   在整體經濟環境中,利用滯后行業的收益,使用機器學習工具分析行業收益的可預測性。通過對后選推斷和多重測試的控制,發現了行業收益可預測性的...[詳細]
2020-02-12 分享者:sevending 作者:吳先興 評級: 頁數:10 頁
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