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天風證券-估值與基金重倉股配置監控半月報-191011
  全市場估值及基金重倉股配置比例   從市場各主要指數(滬深300指數、上證50指數、中證500指數、創業板指數)相對于其自身歷史估值來看,目前中證500指數PE估值較低;從基金...[詳細]
2019-10-12 分享者:dby123 作者:吳先興 評級: 頁數:10 頁
華寶證券-金融工程專題報告:行業景氣度的量化前瞻,基于財務指標的視角-191011
  投資要點:   伴隨公募基金市場行業指數、行業主題型基金的大量發行創設,行業指數化投資成為FOF組合構建中增厚收益的一個重要思路。   如何把握行業層面的投資機會呢?從中長期投...[詳細]
2019-10-12 分享者:christinadavis 作者:張青 評級: 頁數:11 頁
太平洋證券-量化策略專題報告:金融工程資產配置,基于行業動量的指數擇時策略-191011
  策略觀點   策略的核心邏輯:   1)權重行業幾乎能決定指數的走勢,拿滬深300為例,前十大行業總體權重占70%左右,并且呈現逐年上升的趨勢,所以判斷指數走勢之前應該要考慮權...[詳細]
2019-10-12 分享者:亂花迷眼 作者:黎鵬 評級: 頁數:15 頁
華寶證券-衍生品專題報告:50ETF期權組合保證金制度優化資金占用-191008
  投資要點:   組合策略保證金制度。組合策略保證金制度是投資者根據構建的組合,通過期權經營機構向上海證券交易所交易系統申請保證金減免的業務。   9月到期合約保證金一覽。組合策...[詳細]
2019-10-11 分享者:jneyzj 作者:奕麗萍,程靖斐 評級: 頁數:7 頁
光大證券-光大金工量化月報:技術支撐尚存,反彈仍需等待-191010
  擇時與風格:市場縮量下行,仍需等待反彈機會   10月擇時觀點:結合我們情緒面、技術面、衍生品的模型觀點,我們認為當前市場情緒仍較低迷,短期內上漲動能稍顯不足。但當前技術支撐仍...[詳細]
2019-10-11 分享者:lglg 作者:劉均偉,周蕭瀟,祁嫣然 評級: 頁數:19 頁
東海證券-金融工程日報-191011
  市場數據:   主要指數   最新1個交易日,各指數悉數上漲,創業板指數(2.75%)漲幅最大;最新5個交易日,各指數悉數上漲,創業板指數(2.66%)漲幅最大;最近22個交易...[詳細]
2019-10-11 分享者:187044681 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:中小盤仍有反彈空間-191010
  RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略全面看多上證綜指、上證50、滬深300、中證500、創業板指。今日(10月10日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信號...[詳細]
2019-10-11 分享者:honglei 作者:周蕭瀟,胡驥聰,祁嫣然 評級: 頁數:4 頁
天風證券-市場情緒一覽-191010
  情緒面   今日A股3548只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停52只,自然跌停2只,分別占比1.47%和0.06%。漲停封板率為77.61%,連板率為22.5...[詳細]
2019-10-11 分享者:wateryyoung 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
天風證券-市場情緒一覽-191009
  情緒面   今日A股3548只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停31只,自然跌停8只,分別占比0.87%和0.23%。漲停封板率為67.39%,連板率為19.4...[詳細]
2019-10-10 分享者:wutuobang 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:指標值無明顯變化-191009
  RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略全面看多上證綜指、上證50、滬深300、中證500、創業板指。今日(10月9日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信號,...[詳細]
2019-10-10 分享者:pbcts 作者:周蕭瀟,胡驥聰,祁嫣然 評級: 頁數:4 頁
華泰證券-華泰金工林曉明團隊每周觀點:國慶期間海外市場大幅波動-191007
  國慶期間海外市場大幅波動,避險資產表現較好,投資者避險情緒濃厚   國慶期間,海外市場大幅波動,尤其是10月1日和10月2日,全球主要股票指數大幅下行,其中,標普500、納斯達...[詳細]
2019-10-10 分享者:gexin681210 作者:林曉明,李聰,劉志成 評級: 頁數:12 頁
華泰證券-兼談人工智能量化多因子基金的特點:未來已來,AI 量化選股模型概覽-191009
  人工智能和機器學習能與量化多因子選股模型相結合   人工智能(Artificial Intelligence)本質是以數理模型為核心工具,結合控制論、認知心理學等其它學科的研究...[詳細]
2019-10-09 分享者:goldbric 作者:林曉明,陳燁 評級: 頁數:12 頁
天風證券-海外文獻推薦第106期-191009
  宏觀經濟的風險對因子收益的影響   本文旨在探討宏觀經濟的風險對因子收益的影響。作者提出了一套尋找代表宏觀經濟預期的狀態變量的方法,并發現選取的變量對因子收益的影響是顯著的,并...[詳細]
2019-10-09 分享者:ch_shj 作者:吳先興 評級: 頁數:12 頁
東海證券-金融工程日報-191009
  市場數據:   主要指數   最新1個交易日,多數指數上漲,金融指數(1.22%)漲幅最大,創業板指數(-0.67%)跌幅最大;最新5個交易日,各指數普遍下跌,僅金融指數(0....[詳細]
2019-10-09 分享者:楊海文 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
國信證券-金融工程數量化投資日報:單向波動差值擇時日報中證500維持看多、中小板維持看多-191009
  最新擇時信號   根據RPS市場強弱指標,觀察各指數單向波動差值均線信號,本周內(截至9月30日)創業板于9月26日多轉空,滬深300、上證50繼續維持看空,中證500、中小板...[詳細]
2019-10-09 分享者:dyne1018 作者:黃志文 評級: 頁數:8 頁
光大證券-金工量化周報:本周500增強組合跑贏基準0.92個百分點-191008
  多因子模型:本周500增強組合跑贏基準0.92個百分點   因子表現:質量因子收益較高,低波動因子、低換手因子表現出色。   組合表現:光大Alpha2.0(因子擇時全A150...[詳細]
2019-10-09 分享者:kinglondon 作者:劉均偉,周蕭瀟,古翔 評級: 頁數:35 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:高頻信號偏向中小盤-191008
  RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略全面看多上證綜指、上證50、滬深300、中證500、創業板指。今日(10月8日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信號,...[詳細]
2019-10-09 分享者:wangjingyin 作者:周蕭瀟,胡驥聰,祁嫣然 評級: 頁數:4 頁
天風證券-行業輪動月報:行業分層輪動九月跑贏Wind全A0.11%,全年超額7.47%-191008
  行業分層輪動九月跑贏Wind全A0.11%,全年表現出色,超額Wind全A收益率7.47%   行業分層輪動策略九月跑贏Wind全A,絕對收益0.88%,超額萬得全A收益0.1...[詳細]
2019-10-09 分享者:zhongzhengui 作者:吳先興,陳奕 評級: 頁數:11 頁
天風證券-市場情緒一覽-191008
  情緒面   今日A股3548只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停36只,自然跌停15只,分別占比1.01%和0.42%。漲停封板率為65.45%,連板率為58....[詳細]
2019-10-09 分享者:ejany2832023 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
華泰證券-人工智能選股周報:前兩周大多數模型跑贏基準-191007
  前兩周大多數模型跑贏基準   因國慶節假日,前兩周只有6個交易日,前兩周大多數模型跑贏基準。自2019年3月23日開始,本周報對XGBoost中證500增強模型進行深度跟蹤。2...[詳細]
2019-10-09 分享者:windywinner 作者:林曉明,陳燁 評級: 頁數:17 頁
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